Banking Riskmanagement
Niveau: Gevorderd
Duur: 5 sessies van 4 uur
Data: 19 t/m 23 september 2022
Tijdstip: 08.00 - 12.00
Kosten: ANG 3,250,00 (Incl. OB)
PE: 17 punten
De rol van risicobeheer wordt steeds belangrijker nu financiële instellingen, hun leveranciers en toezichthouders over de hele wereld erkennen dat goede risicobeheerpraktijken van vitaal belang zijn, niet alleen voor het succes van individuele bedrijven, maar ook voor de veiligheid en soliditeit van het financiële systeem als geheel.
Als gevolg hiervan hebben 's werelds toonaangevende toezichthouders verordeningen ontwikkeld op basis van een aantal ‘good practice’ methoden die worden gebruikt bij risicobeheer.
Leerdoel van dit interactieve trainingsprogramma is een diepgaand inzicht te verschaffen in bancaire risico’s, w.o. krediet-, markt-, operationele en geïntegreerde risico's, de risicobeheersmethoden, bestuursstructuren voor het risicobeheer bij banken en de regelgevingsbeginselen die zijn uiteengezet door het Basel Committee for Banking Supervision.
Voor wie is deze training?
Deze training is bestemd voor medewerkers van banken die betrokken zijn bij het proces van risicobeheer, asset & liability management, treasury, compliance en audit, (interne) toezichthouders en accountants.
Een brede bancaire basiskennis en kennis van financiële markten en producten is noodzakelijk om aan dit programma te kunnen deelnemen.
Wat kun je verwachten?
Na actieve participatie zullen deelnemers:
beter voorbereid zijn om de juiste vragen te stellen bij het monitoren en meten van complexe financiële risico's;
potentiële problemen in verband met risicobeoordeling, mitigatie en management te herkennen;
kennis en inzichten hebben om de juiste vragen te stellen bij het monitoren en meten van complexe financiële risico's.
Door wie?
De senior trainer voor dit programma is Michel Hammann. Michel heeft een jarenlange carrière als internationaal bankier bij o.a. JP Morgan Chase, het Zwitserse UBP en de bankendivisie van Delta Lloyd. Hij is tegenwoordig actief als internationaal consultant en programma-manager/trainer bij o.a. 3Masters Opleidingen. Sinds 2000 verzorgt hij als vakdocent ook bancaire opleidingen en trainingen in Caribisch Nederland.
Werkvorm
Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent. Daarbij wordt de binnen de groep reeds aanwezige kennis gemobiliseerd en herverdeeld. Dit wordt o.a. bereikt aan de hand van (groeps)opdrachten op basis van actuele praktijkcasuïstiek en discussies. Er is doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. De training wordt in het Nederlands verzorgd.
Studiemateriaal
Per sessie ontvangen deelnemers als naslagwerk een digitaal brondocument. Via de digitale brondocumenten hebben deelnemers direct toegang tot een uitgebreide selectie van geactualiseerde achtergronddocumentatie.Tijdens elke trainingssessie wordt gewerkt met een werkmap, hand-outs, cases met uitwerkingen en achtergrond documentatie.
Programma
De training wordt aangeboden in 5 casus gerichte interactieve bijeenkomsten van één dagdeel van 4 uur en bestaat uit de navolgende kennisonderdelen. Gezien het internationale karakter van het vakgebied worden in dit overzicht de Engelstalige termen gebruikt.
Functions and Forms of Banking
Core Activities of Banks and Bank Income
Banking Risks
Forces Shaping the Banking Industry
Managing Banks
Balance Sheet and Income Statement
Loan Losses
Asset and Liability Management
Corporate Governance
Banking Regulation
The evolution of Risk Regulation in Banking
Foundations of Bank Regulation
International Regulation of Bank Risks
Deposit Insurance
Understand Financial Markets
The Structure of the International Financial Markets
Supply and Demand of Capital
Supply and Demand of Currencies
Supply and Demand of Risk – Derivatives
Monetary Policy
Trade Motivation and Organization
Credit Risk
Introduction to Credit Risk
Lenders
Borrowers
Characteristics of Credit Products
Types of Credit Products
The Credit Process
The Credit Analysis Process
Information Sources
Credit Risk Management
Portfolio Management
Techniques to Reduce Portfolio Risk
Portfolio Credit Risk Models
Credit Monitoring
Credit Rating Agencies
Alternative Credit Risk Assessments Tools
Early Warning Signals
Remedial Management
Managing Default
Practical Implications of the Default Process
Credit Risk and Basel Accords
Markets Risk
Introduction to Market Risk
Basics of Financial Intstruments
Trading
Market Risk Measurement and Management
Market Risk Regulation
Market Risk and Basel Accords
Operational Risk
What is Operational Risk?
Operational Risk Events
Operational Loss Events
Operational Risk management
Operational Risk and Basel Accords
Regulatory Capital and Supervision
Bank Regulatory Capital
Types of Bank Regulatory Capital under Basel II
Bank Capital under Basel III
Pillar II – Supervisory Review
Pillar III – Market Discipline
Bank Capital under Bsel IV
International Cooperation
Beyond Regulatory Capital
