De grootste banken in Europa krijgen zo’n vijf jaar om hun buffers bij elkaar met bijna €40 miljard verhogen door strengere toezichtregels.
Die berekening maakt de Europese Banken Autoriteit (EBA) naar aanleiding van de nieuwe regels waarover het Bazel Comité voor Bankentoezicht donderdag een akkoord sloot met de Groep van Centrale Bankiers (GHOS). Deze regels, Basel 4 of Basel 3,5 genoemd, worden op 1 januari 2022 van kracht.
De kapitaalsbuffers van de banken, waaronder ING, ABN Amro, Rabobank en De Volksbank, worden verzwaard door de introductie van zogenoemde ‘risicovloeren’. Dit betekent simpelweg dat er voor banken een ondergrens wordt ingesteld voor de manier waarop zij de risico’s voor wanbetalingen op hun uitstaande leningen moeten inschatten.
Hypotheken
Hoewel ook de Nederlandse banken hun buffers moeten versterken, lijkt de pijn minder groot dan lang werd gevreesd. Zij worden met name geraakt door de vaste risicomodellen voor hypotheken.
Internationaal gelden Nederlandse hypotheken als erg risicovol, door de combinatie van het relatief weinig eigen geld dat Nederlandse huizenkopers inleggen en de hypotheekrenteaftrek. De ‘vloer’ van 72,5% van de risicogewogen activa is echter minder hoog dan aanvankelijk bedacht.
Mijlpaal
Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB) en GHOS, spreekt van een ‘mijlpaal’ in het bankentoezicht. „Dit maakt de kapitaalsbuffers van banken robuust en zal het vertrouwen in het bancaire systeem vergroten”, stelde de Italiaan op een persconferentie in Frankfurt.
Hoewel de 88 grootste Europese banken volgens de EBA bij elkaar op zoek moeten naar €39,7 miljard om hun buffers te verhogen, stelt Draghi dat de buffers ‘niet significant’ omhoog gaan. „Dit is een compromis”, voegde hij er aan toe. „Er waren landen die een lagere kapitaalsvloer dan 72,5% wilden, en leden die een hogere vloer wilden.” De Nederlandsche Bank (DNB) was de felste tegenstander van de wens voor vloeren.
Wil je op de hoogte blijven? Volg dan de training Basel 4: klik hier .